세계에 K-리스크 관리를 알리다, ARCA 2025 참석기

I found this to be the most intriguing and enjoyable session… excellent(가장 흥미롭고 즐거운 세션이었습니다. 정말 훌륭했어요)

Fascinating to see an international entrant into the Australian market present with an innovative product(호주 시장에 새롭게 진출한 해외 기업이 혁신적인 제품을 소개하는 모습이 무척 인상 깊었습니다)

Wow, so engaging and forward thinking(와, 정말 매력적이고 미래지향적이었어요)

이곳은 호주 최대 규모의 신용 포럼 ‘ARCA 2025(Australian Retail Credit Association 2025)’ 현장. 서구권 금융 전문가들이 주를 이루는 가운데, 유독 눈길을 끄는 팀이 있습니다. 낯선 외양과 처음 듣는 회사에 대한 의심도 잠시, 발표가 시작되자 분위기는 빠르게 달라집니다. 흥미를 끄는 내용에 이내 질문과 찬사가 쏟아지죠.

무대 위에 선 이들은 바로, 한국에서 온 PFCT 팀이었습니다! CEO 수환님을 비롯한 5명의 피플러가 이퀴팩스(Equifax), 익스페리언(Experian) 등 세계적인 기업들과 어깨를 나란히 하며 존재감을 드러낸 건데요. 도대체 이들은 어떻게 서구권 금융 전문가들의 마음을 단번에 사로잡을 수 있었던 걸까요?

이번 콘텐츠를 통해 그 생생한 현장의 이야기를 전해드릴게요!

ARCA 2025, 호주 최대 규모의 신용 포럼

ARCA는 호주 소매신용협회(Australian Retail Credit Association)가 매년 개최하는 호주 최대 규모의 신용 포럼입니다. 호주·뉴질랜드를 비롯해 전 세계 금융기관과 데이터 기업, 규제기관까지, 신용 시장을 구성하는 주요 플레이어들이 한자리에 모여 리스크 관리, 기술 혁신, 규제 환경의 변화 등을 논의하는 곳이죠. 아시아·태평양 신용 시장의 흐름을 가장 밀도 있게 확인할 수 있는 자리이기도 합니다.

올해 ARCA 2025는 11월 11일부터 13일까지 3일간 호주 애들레이드(Adelaide) 더 플레이퍼드(The Playford) 호텔에서 열렸어요. 무료 혹은 소정의 참가비만 받는 여타 포럼과는 다르게 1인당 참가비가 대략 백만원에 달하는 만큼, 글로벌 금융기관의 주요 임원들이 주로 참석해 높은 관심을 보였는데요.

PFCT는 지난 9월, 호주 시장 진출을 알렸어요. 호주의 대표적인 핀테크사 파이낸스원(FinanceOne)과 금융기관 대상의 B2B 솔루션 ‘에어팩(AIRPACK)’ 공급 계약을 체결하면서였습니다. 이번 포럼에 참가한 것은 호주 시장에서의 본격적인 확장을 앞두고, 글로벌 기업으로서 입지를 공고히 하는 데 목적이 있었죠.

세계에 K-리스크 관리를 알리다

수환님은 포럼의 둘째 날인 12일 오전, ‘The K Pop Heroes of Credit Risk: A Korean Case Study on Credit Risk Management and the Use of AI(신용 리스크 분야의 K-Pop 히어로들: AI를 활용한 한국의 신용 리스크 관리 사례)’를 주제로 발표에 나섰어요. 최근 넷플릭스에서 큰 인기를 끈 ‘케이팝 데몬 헌터스’를 연상시키는 제목 덕분에, 발표 시작 전부터 자연스레 관심이 모였는데요.

도입에서는 먼저 한국 금융 시장이 가진 독특한 환경이 어떻게 리스크 관리 기술의 발전을 촉진해왔는지를 짚었습니다. 한국은 지난 20여 년간 법정 최고금리가 사실상 무제한에서 20%까지 빠르게 낮아졌고, 동시에 대출 영업 채널이 오프라인 중심에서 디지털 대출 비교·중개 플랫폼으로 급격히 이동한 시장인데요.

이 변화는 특히 중·저신용자를 대상으로 하는 2금융권 시장에 큰 압박으로 작용했어요. 더 낮은 금리를 제시해야 하고, 더 빠른 승인 경험을 제공해야 하는 동시에, 리스크는 이전보다 훨씬 정교하게 관리해야 하는 환경이 만들어졌기 때문이죠.

이제 기존처럼 몇 년에 한 번 신용 모델을 업데이트하고, 전략을 느리게 조정하는 방식으로는 실시간 경쟁 환경을 따라가기 어려워졌습니다. 수환님은 실제 한국 금융기관들의 사례를 통해, 시장 변화에 민첩하게 대응하지 못한 결과가 성과 악화로 이어지고 있음을 설명했어요.

이러한 맥락 속에서 PFCT의 접근 방식을 소개했는데요. PFCT는 AI·ML 기술을 활용해 신용 리스크 관리 전 과정을 빠르게 반복·개선하는 구조를 만들어왔고, 그 결과를 온라인투자연계금융 플랫폼 ‘크플’의 대출 비즈니스에 적용함으로써 검증해왔습니다.

특히 수천 개의 변수와 수만 개의 모델 조합을 자동으로 실험·검증하고, 모델과 전략을 더 짧은 주기로 개선해왔죠. 이를 통해 모델 성능 저하를 조기에 감지하고, 시장 변화에 맞춰 전략을 재설계하며, 그 결과를 실제 대출 성과로 연결할 수 있었어요. 아래 이미지에서 알 수 있듯, PFCT는 2금융권 대비 월등히 낮은 연체율 지표를 기록하고 있습니다.

또 하나 강조한 부분은 ‘설명 가능성’이었는데요. 단순히 성능이 좋은 모델을 만드는 것을 넘어, 왜 이런 판단이 나왔는지를 명확히 설명할 수 있어야 하며, 이를 통해 내부 의사결정은 물론 규제 환경에도 대응할 수 있어야 한다는 점을 짚었습니다. 생성형 AI를 활용한 심사 사례 역시, 이러한 관점에서 운영 효율과 신뢰도를 동시에 높이는 방향으로 소개했죠.

마지막으로는 이러한 접근이 한국 시장만의 특수한 사례가 아니라, 디지털 경쟁이 가속화되는 모든 신용 시장에서 공통으로 마주하게 될 과제라고 설명하며 발표를 마무리했습니다. 그리고 그 변화에 대응하기 위해서는 AI·ML 기반의 민첩한 리스크 관리 체계가 더 이상 선택이 아니라는 점을 강조했죠.

이후에는 짧지 않은 질의응답 시간이 준비되어 있었는데요. 발표 전반에 대한 질문이 이어졌고, 정해진 시간이 끝난 뒤에도 수환님을 찾아 추가 질문을 건네는 참석자들의 모습이 눈에 띄었습니다. 뜨거운 관심을 알 수 있는 순간이었어요.

발표 이후, 부스에서 이어진 이야기

발표가 끝난 뒤, 대화의 무대는 자연스럽게 PFCT 부스로 옮겨졌습니다. PFCT는 포럼 기간 동안 기업 부스를 운영하며, B2B 솔루션 ‘에어팩(AIRPACK)’을 직접 소개했는데요. 발표를 듣고 관심을 가진 참석자들은 부스를 찾아와 ‘제품이 실제로 어떻게 작동하는지 보고 싶다’며 데모를 요청했어요.

PFCT 팀은 부스 한편에 설치된 스크린을 통해 에어팩을 직접 시연하며, 신용 모델을 어떻게 설계하고 전략을 적용하는지, 또 그 결과가 얼마나 빠르게 현업에 반영되는지를 설명했어요. 특히 분석 솔루션인 ‘AIRPACK-Lab’과 운영 솔루션인 ‘AIRPACK-Studio’가 손쉽게 연동돼 몇 번의 클릭만으로 전략을 테스트하고 배포할 수 있다는 점, 그리고 대출과 리스크에 특화된 제품 구조가 현지 금융기관 관계자들의 눈길을 끌었답니다.

그래서 우리가 기존에 쓰던 솔루션이랑 뭐가 다른가요?

부스를 찾은 이들은 대부분 각 금융기관의 Head of Risk, Head of AI, Head of Data 등 실제 의사결정을 담당하는 전문가들이었는데요. 이들이 가장 궁금해 한 것은 기존에 대출을 운영하면서 활용하고 있는 솔루션들과 비교했을 때, 에어팩만이 가진 특장점이 무엇이냐는 것이었습니다.

이에 대한 답은 명확했습니다. PFCT는 단순한 IT 솔루션 제공자가 아니라, 실제로 대출을 운영해본 렌더라는 것. 직접 대출을 해보지 않으면 알기 어려운 리스크의 지점들, 그리고 현장에서 검증된 방식만을 솔루션에 담았다는 점이 많은 공감을 얻었어요.

또, 호주 금융 시장에서 민감하게 바라보는 AI 모델의 설명 가능성에 대해서도 반복적으로 질문이 들어왔는데요. PFCT가 신용 심사 과정에서의 판단 결과뿐 아니라, 그 판단의 근거를 구조화해 설명할 수 있도록 제품을 설계했다는 점이 여러 금융기관의 관심을 끌었답니다!

현장에서 데모를 진행하며 에어팩이 리스크를 실제로 다뤄온 조직의 사고방식이 잘 정리된 리스크 중심의 플랫폼이라는 확신을 가지게 되었어요. 직접 대출을 운영하며 활용해온 경험을 바탕으로 모델·전략·시스템을 하나의 흐름으로 연결했다는 점이 해외 리스크 담당자분들께도 자연스럽게 전달됐고, 그 부분에서 특히 높은 신뢰를 받았거든요. 기능 자체보다도 ‘왜 이런 구조로 설계되어 있는가’, ‘현업에서 어떻게 판단과 책임이 이어지는가’에 대한 질문이 많았는데, 그에 대해 명확히 설명할 수 있다는 점에서 개인적으로도 큰 자신감을 얻었습니다. 우리가 원팀으로 쌓아온 기준과 방식이 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 충분히 통할 수 있겠다 싶었죠.

– Enterprise Analytics Team 동현님

관심을 넘어, 다음 단계로

이번 포럼은 PFCT가 다음 단계로 나아갈 수 있는 초석이 되었습니다. 일부 금융기관과는 PoC(Proof of Concept)를 전제로 한 후속 미팅을 진행했고, 계속해서 대면 혹은 화상 미팅을 이어가며 보다 구체적인 협업 가능성을 검토하고 있죠. 글로벌 신용평가사와 대형 은행 관계자들 역시 발표와 데모를 함께 확인한 뒤, PFCT의 기술적 접근 방식과 실제 성과에 대해 매우 긍정적인 평가를 전했어요.

이 과정에서 호주 시장에 대한 이해도도 충분히 높일 수 있었는데요. PFCT 팀이 체감하기에 호주 시장은 요구사항이 명확하고, 질문이 구체적이며, 그에 대한 답이 합리적이면 빠르게 다음 단계로 넘어가는 곳이었습니다. 이미 다양한 글로벌 솔루션을 사용해본 경험이 있는 만큼, 비교의 기준도 분명했고, 그만큼 기술에 대한 이해도 역시 높았어요.

그렇기에 PFCT가 지난 10년간 한국 시장에서 풀어온 문제들과 그 과정에서 쌓아온 방식은, 이 시장에서도 충분히 의미 있는 출발점이 될 수 있다고 느꼈습니다. 빠르게 변화하는 환경 속에서 리스크를 관리하고, 그 변화를 기술로 흡수해온 경험은 호주 시장이 요구하는 방향성과도 맞닿아 있었기 때문인데요. 쏟아지는 관심에 대한 얼떨떨함도 잠시, 기회를 성과로 만들기 위한 노력은 한국으로 돌아온 지금 이 순간에도 계속되고 있습니다.