에어팩 게임데이: 온라인 대출비교시장의 축소판을 게임으로 구현하다

10월 중순의 어느 날, PFCT 사무실에서 열띤 경쟁의 진풍경이 펼쳐졌어요. 활발히 의견을 나누는 모습, 빠르게 바뀌는 모니터 속 화면들, 쉼 없이 움직이는 마우스와 키보드, 다른 팀의 전략을 분석한 노트 필기까지!

바로 ‘에어팩 게임데이’ 현장의 모습이었는데요. 국내 최상위 저축은행에서 리스크 전략을 다루는 멤버들이 PFCT 본사를 방문해 온라인 대출비교서비스 시장에서 가장 높은 수익을 얻기 위해 겨루는 게임을 진행했어요.

평소에 해볼 수 없었던 극단적인 전략 맘껏 실험해보고 가겠습니다!

최대한 많은 고객을 승인하는 공격적인 전략을 펼치겠습니다!

낯선 환경에 어색함도 잠시, 게임데이 설명을 들은 저축은행 멤버들은 금새 열정에 불타올라 1등을 향해 강한 열망을 보였어요. 국내 최상위 저축은행과 핀테크 기업 PFCT가 함께 한 이 날, 과연 어떤 시간이 펼쳐졌을까요?

온라인 대출비교시장의 축소판을 게임으로 구현하다

‘플랫폼 시장에서 금융사는 소비자의 선택을 어떻게 컨트롤 할 수 있을까?’ 에어팩 게임데이는 바로 이 질문에서 출발했습니다.

산발되어 있던 대출 시장은 2019년, 대출비교서비스가 등장한 이후 온라인 플랫폼으로 단일화되었고, 아무리 잘 설계된 전략이라도 타사의 전략에 의해 쉽게 무너져내릴 수 있는 특성이 생겼어요. 마치 ‘게임 이론’과 같은 시장이 된 것인데요. PFCT는 이런 시장을 잘 이해하기 위해 말 그대로 ‘게임’을 만들었습니다.

이 게임은 가상의 온라인 대출비교 시장을 배경으로 해요. 참가자들은 모의 금융사를 운영하며 시장 내 변동성에 따라 대출 운영 전략을 수정함으로써 최대 이익을 위해 경쟁하죠.

게임에 활용되는 데이터는 실제 플랫폼 시장의 고객 성격을 반영해 최대한 비슷하게 가상으로 구현했습니다. 각 고객은 희망 대출 금액과 금리를 가지고 있는데요. 게임이 시작되면, 고객은 각각의 금융사로부터 승인 여부와 금리·한도 조건을 부여 받게 되며, 승인된 금융사 중 최적의 조건을 제시한 한 곳을 선택하게 됩니다. 금융사는 우량 고객을 얼마나 좋은 조건에 받았냐, 불량 고객을 어떻게 잘 거절했냐에 따라 실적이 결정되죠.

게임을 통해 참가자들은 여러 가지 전략의 효용성을 실험할 수 있고, 실제 대출 운영에 참고할 만한 새로운 시사점을 얻을 수 있습니다. 무한경쟁으로 변한 대출 시장에서 앞서나가기 위한 공부를 게임의 형태로 재밌게 접근하는 셈이에요.

에어팩: 대출 운영 전반을 기술적으로 지원하는 소프트웨어

이 게임은 PFCT가 개발한 소프트웨어 ‘에어팩’이 있기 때문에 가능했습니다. 에어팩은 대출 운영 과정 중 리스크 관리 영역을 고도화된 기술로 지원하는 소프트웨어인데요. PFCT는 이번 게임을 통해 에어팩을 실제 운영에 이용하고 있는 국내 최상위 저축은행이 다양한 기능에 더 익숙해질 수 있도록 도왔습니다. 참가자들은 본 게임 전, 각자의 전략에 따라 대출 상품을 설계하며 게임을 준비하는 시간을 가졌어요.

대출 상품 설계의 첫 번째 단계, 고객을 평가하기 위한 신용평가모델을 고릅니다. 에어팩이 제공하는 12개의 AI CSS모델 중 각각의 통계량과 분포 데이터 등을 참고해 최적의 모델을 찾는 과정이에요. 가령, 중저신용자를 메인 타겟으로 전략을 짜겠다는 결정 하에선 시장에서 중저신용자로 분류되는 사람들 중 우량 고객을 잘 선별하는 모델을 고르는 것이죠.

두 번째 단계는 어떤 고객에게 대출을 내어줄지 결정하는 승인 전략을 짜는 과정입니다. 이때, 최근 상용화된 에어팩의 신기능을 체험해볼 수 있게 했는데요. 목표 불량률을 설정하면 알고리즘이 자동 분석을 통해 최적의 룰셋을 찾아주는 기능입니다. 예를 들어 기존에 리스크 담당자들이 노하우를 기반으로 ‘대출 개수 4개 이하 승인’, ‘연체 보유 고객 거절’ 등의 룰셋으로 대출을 운영했다면, 이런 최적의 룰셋 조합을 AI가 계산해 찾아주는 거예요.

세 번째 단계에선 승인된 고객에게 얼마만큼의 금리·한도를 제시할 건지 정합니다. 우량 고객에겐 타사 대비 매력적이면서도 수익을 극대화할 수 있는 조건을 제시해야 하며, 불량 고객에겐 부실이 날 확률을 고려하면서 마진이 날 수 있는 수준의 조건을 제시해야 하죠.

각 금융사는 매일의 실적을 모니터링 하면서 언제든지 모델과 전략을 수정하여 배포할 수 있는데요. 상대 금융사의 전략을 세세히 알 수는 없지만, 게임 화면에서 어떤 금융사가 전략을 변경해 배포했는지 여부는 알 수 있었어요.

본격적인 게임 전, 팀 이름부터 정해 봐요!

그렇게 게임에 관한 설명이 모두 끝나고, 본 게임을 앞둔 시점! 먼저 팀 이름부터 정하는 시간을 가졌습니다. 이번에 참가한 팀은 총 8개로, PFCT 멤버 1명과 저축은행 멤버 2명이 짝을 이뤄 3인 1팀으로 게임을 진행했어요. 처음엔 인사 나누는 것도 어색해 보였던 참가자들은 게임 설명을 듣고, 각자 전략을 세팅하는 과정에서 활발히 의견을 나누며 조금씩 한 팀이 되어가는 듯 보였습니다.

그렇게 정해진 팀 이름은 아주 각양각색이었는데요. 1등 상품을 노리는 ‘상품권죠’ 팀부터 이름에 전략을 표현한 ‘급전저축은행’, 팀원들의 특징을 담은 ‘고인물(주)’과 ‘3G’, 포부를 표현한 ‘넥스트레벨’과 ‘원라인’… 그리고 ‘소확행’, ‘연펀드 팀이 생겨났습니다.

전략 세팅을 마친 각 팀에 가서 어떤 전략을 펼칠 예정이냐 물었습니다. 앞서 인트로에 적은 것처럼 당찬 포부를 드러내는 팀도 있었으나 엉뚱한 대답을 내놓는 팀들도 있었습니다.

방법은 중요하지 않습니다. 1등 하겠다는 말씀만 드리겠습니다.

에디터님이 소문낼 수 있으니 비밀로 하겠습니다.

차입자의 관상을 토대로 대출을 내어주겠습니다!

…^^ 유쾌한 분위기에서 그렇게, 게임이 시작되었어요.

1라운드: 메기의 등장, 시장의 형국을 바꾸다

첫 날부터 연펀드 팀이 뻗어나가는 모습을 보였습니다. 전체 취급액 281억원 중 53억원을 이 팀이 가져가게 되었죠. 각 금융사가 한 달 동안 소진해야 하는 금액은 1,000억원이었기 때문에 매일 33억원씩 취급해야 안정적으로 취급액 목표를 맞출 수 있는데요. 4개의 팀은 이에 한참 못 미치는 실적을 보이고 있어 전략의 수정이 필요해 보였어요.

하루하루가 지나갈수록 각 금융사의 누적 취급액 순위는 계속 바뀌었습니다. 전략을 무수히 변경해갔기 때문인데요. 초반에 앞서나가던 연펀드 팀은 꾸준히 취급액 증가 추이를 유지했고, 넥스트레벨 팀과 급전저축은행 팀도 이를 따라잡기 시작했어요.

그러나, 1라운드가 12일 차에 이르렀을 때 시장에 큰 변화가 찾아왔습니다. 생태계에 교란을 일으키는 메기가 등장한 건데요. 하위권에 위치하던 상품권죠 팀이 갑자기 전략을 대폭 수정하면서 누적 취급액 1등으로 단숨에 올라섰습니다!

깜짝 놀란 다른 금융사들은 상품권죠에게 고객을 뺏기지 않기 위한 전략 변경에 힘 썼어요. 상품의 매력도를 높이고자 금리를 낮추고, 한도를 높이는 전략 변경을 진행했죠.

그렇게 치열한 접전의 결과! 총 3개의 금융사-급전저축은행, 상품권죠, 소확행 팀-만이 목표 취급액 1,000억원을 모두 소진했습니다. 나머지 금융사들은 목표를 달성하지 못한 채 1라운드가 끝났어요.

그런데, 여기서 중요한 포인트를 잊으면 안 되죠. 바로 에어팩 게임데이의 승리 조건은 ‘누가 더 취급액을 많이 쌓느냐’가 아닌 ‘누가 가장 수익을 많이 얻느냐’라는 점! 2라운드를 앞두고 중간 집계에 들어갔는데요. 아주 충격적인 결과가 나왔습니다.

바로 8개 금융사의 전체 수익이 -95.3억으로 찍힌 것…!

전 사실 이 결과를 예측했습니다… 시장 전체적으로 금리가 너무 낮았죠. 평균 금리가 거의 6.78 ~ 11.3% 수준이었으니까요. 불량률 대비 너무 낮은 금리를 제시해서 수익이 마이너스로 돌아선 거예요. 메기처럼 등장한 상품권죠 팀이 큰 역할을 한 것 같습니다. (CBO 재균님)

실적 1위의 영광은 취급액 기준으로 가장 뒤처졌던 고인물(주) 팀이 차지했습니다. 그 다음으로는 취급액과 실적 양 부문에서 급전저축은행 팀이 2위를 가져갔고, 3위는 취급액 순위 6위를 차지한 3G 팀에게 돌아갔어요. 이들의 소감을 안 들어볼 수 없죠?

우리가 가장 잘한 게 아니라. 가장 덜 못한 것 같습니다… 상품권죠팀에 감사드립니다. (고인물(주) 팀의 석환님)

1라운드는 약한 척 하는 전략을 펼쳤습니다. 시장 상황을 보고 변칙적으로 운영할 거예요. 약코(약자 코스프레)가 부디 잘 통했으면 좋겠네요. (급전저축은행 팀의 대승님)

지조를 지키는 전략으로 가겠습니다. 안정적으로! 물귀신 작전에 휘말리지 않을 거예요. 지금 하던 대로 화이팅! (3G 팀의 지환님)

2라운드: 상황의 반전이 가능할까?

쉬는 시간 이후 2라운드가 시작되었어요. 첫 날엔 상품권죠 팀이 1라운드의 기세를 이어 취급액 1위를 달성하고 있고, 그 뒤를 넥스트레벨 팀이 따르고 있었죠.

여전히 전략 변경은 잦게 일어났지만 시간이 지날수록 모든 팀의 그래프가 안정적인 양상을 띄기 시작했는데요. 1라운드를 거치며 참가자들이 게임에 좀 더 익숙해진 덕분인 듯 했어요.

1라운드에 비해 2라운드에서는 다수의 금융사가 신중한 전략을 펼쳤어요. 여전히 공격적인 전략을 펼치고 있는 상품권죠 팀을 따라가지 않고 각자의 전략을 고수하는 모습을 보였죠. 라운드가 끝나는 시점에 취급액 목표인 2천억원을 전부 취급한 회사는 상품권죠 팀 뿐이었습니다. 그렇게 가상의 30일이 모두 흐른 후, 대망의 게임 결과는?!

2라운드 결과, 8개 금융사의 전체 수익은 -88.4억으로 전 라운드에 비해 6.9억 정도 증가했지만 여전히 손실을 보는 시장이 형성되었어요. 전체 금융사 중 수익을 낸 금융사는 오직 2곳 뿐이었죠.

여전히 시장 전반적으로 금리는 너무 낮고, 한도는 너무 높았던 것 같아요. 우량 고객으로부터 약간의 마진을 얻으면 불량 고객에게 큰 손해를 봐서 수익이 안 나는 거죠. 그래도 2라운드에는 대부분의 금융사가 전략을 잘 펼쳤는데, 1라운드에서 너무 크게 마이너스를 내서 만회가 어려웠던 것 같습니다. (CBO 재균님)

그렇다면 대망의 순위는?!

이변은 없었습니다. 2라운드를 마친 뒤에도 순위는 1라운드 결과 그대로 유지되었어요. 곧바로 시상식이 이어졌죠.

먼저, 3등의 주인공 3G 팀!

전략 변경을 자주하지 않고 안정적으로 운영하려 했는데, 2라운드에서 실적을 잘 내지 못해 아쉽습니다. 그래도 3등으로 마무리 해 기쁘고, 뜻 깊은 시간 만들어주셔서 감사합니다!

다음은 2등을 차지한 급전저축은행 팀!

초반에 상품권죠 팀의 전략에 흔들리지만 않았어도 더 잘 했을 것 같은데 아쉽습니다. 저희는 중저신용자를 타겟으로 잡고 안정적으로 대출을 운영했는데요. 덕분에 수익이 난 것 같습니다. 너무 재미있는 경험이었어요.

영광의 1등 자리는 고인물(주) 팀에게 돌아갔습니다.

다들 금리를 낮출 때 줏대 있게 출혈 경쟁에 가담하지 말자 하고 팀끼리 협의했는데요. 아무래도 그게 승리 요인이었던 것 같습니다. 오늘 얻은 교훈이 실제 업무에도 긍정적인 영향을 끼치지 않을까 생각합니다.

마지막으로, 순위권에 들진 못했지만, 거의 대회의 주인공이나 다름 없었던 상품권죠 팀의 소감을 안 들어볼 수가 없겠죠.

다 같이 망하자! 저희만 망한 게 아니라 마음에 위안이 되었습니다. (웃음) 업계 1위 달성하느라 좀 힘들었네요. 사실 저희 금리를 보시면 아시겠지만 우량 고객의 비중이 한 50% 가까이 됩니다. 이번에 입은 손실을 추가 대출을 통해 만회하는 방향으로 전략을 수립하면 되지 않을까 싶어요.